Elokuvat:
* The Mighty Ducks (1992): Gretzky esiintyy tässä klassisessa jääkiekkoelokuvassa cameo-näytelmänä itsestään.
* Kuudes mies (1994): Gretzky esiintyy itseään tässä koripalloaiheisessa elokuvassa.
Televisio:
* Simpsonit (1992): Gretzky äänesti itsensä jaksossa "Homer and the Spy".
* Wayne Gretzkyn tarina (2005): Gretzky esiintyy tässä elämäkerrallisessa televisioelokuvassa omana itsensä, vaikka hän ei olekaan itseään esittävä päänäyttelijä.
* Suurin:Wayne Gretzky (2017):Tämä on dokumentti, joka kertoo tarinan Gretzkyn elämästä ja urasta.
Vaikka Gretzky on esiintynyt vain muutamissa projekteissa, hänellä on merkittävä asema jääkiekkodokumenteissa ja urheiluun liittyvissä ohjelmissa. Hän on myös esiintynyt useissa keskusteluohjelmissa ja television erikoisohjelmissa.