- Kadonneen miehen päiväkirja (1898)
- Talo kukkulalla (1899)
- Kaupunki (1901)
- Tie helvettiin (1903)
- Gheton lapset (1904)
- Puna-armeija (1919)
- Maailman kriisi (1931)
Romaanien ja novelliensa lisäksi Malmberg kirjoitti myös useita näytelmiä, esseitä ja poliittisia pamfletteja. Hän kritisoi myös voimakkaasti Ruotsin hallitusta, ja hänet pidätettiin ja vangittiin usein poliittisen toimintansa vuoksi.
Malmbergin työtä pidetään yhtenä ruotsalaisen kirjallisuuden tärkeimmistä ja vaikutusvaltaisimmista. Häntä pidetään laajalti yhtenä modernin ruotsalaisen romaanin pioneereista, ja hänen teoksiaan on käännetty useille kielille.